为促进人工智能时代的经济与金融统计的发展，加强经济统计、金融计量与数据科学的学术交流，经济与金融学院统计系将于2024年12月7日在创新港举办“统计与数据科学论坛”。现将有关事项公告如下：
一、 论坛时间：2024年12月7日08:00 – 18:00
二、 论坛地点：西安交通大学创新港
上午：涵英楼8003
下午：分组1涵英楼8003；分组2涵英楼8121
三、 参加人员
1.特邀嘉宾
黄永强讲席教授，台湾亚洲大学
吴静静 终身教授，加拿大卡尔加里大学
郭旭教授，国家级青年人才，北京师范大学
胡江教授，国家级青年人才，东北师范大学
2.省内外统计青年学者
姜丹丹教授，国家级青年人才，西安交通大学
朱学虎教授，西安交通大学
朱真真副教授，山东财经大学
罗文雅助理教授，浙江财经大学
3. 校外优秀博士
屈雪博士，东京大学
杨子欣博士生，北京大学
4.经济与金融学院师生
严明义教授，学科带头人
赵春艳教授，副院长
李聪教授，国家级青年人才，社科处副处长
张飞鹏教授，校青拔A
江河教授，校青拔A
林颖副教授，副系主任
刘华助理教授
刘李华助理教授
吴静娴助理教授
李明来博士生
李梦丹博士生
徐一雄博士生
四、联系人
惠老师、康老师：029-82656948
五、 论坛议程
| 8:00-9:00 |
签到、开幕式、合影留念 |
| 时间 |
报告人 |
题目 |
主持人 |
| 9:00-9:40 |
黄永强 (台湾亚洲大学) |
New theories in Financial Economics and Financial Econometrics with applications |
严明义 (西交大) |
| 9:40-10:20 |
吴静静 (加拿大 卡尔加里大学) |
Robust and efficient estimation of GARCH models based on Hellinger distance |
| 10:20-10:40 |
茶歇 |
| 10:40-11:20 |
郭旭 (北京师范大学) |
Model-free variable importance testing with machine learning methods |
姜丹丹 (西交大) |
| 11:20-12:00 |
胡江 (东北师范大学) |
Global properties of the eigenvalues of large dimensional information-plus-noise-type matrices |
| 12:00-14:00 |
午餐 &自由讨论 |
| 分组报告1 |
| 14:00-14:40 |
朱学虎 （西交大） |
Optimal subsampling adaptive ensemble test |
胡江 (东北师大) |
| 14:40-15:20 |
罗文雅 (浙江财经大学) |
Spectrally-corrected and regularized LDA for spiked model |
| 15:20-16:00 |
朱真真 (山东财经大学) |
Could arbitrage opportunity be generated by using assets with no arbitrage opportunity? a study of portfolios with and without bitcoin and treasury bill |
| 分组报告2（博士生专场） |
| 14:00-14:30 |
屈雪 （东京大学） |
Rice harvest losses caused by agency slack inChina: a mediation analysis |
郭旭 (北师大) |
| 14:30-15:00 |
杨子欣 (北京大学) |
Estimation of spatial panel data models with nonparametric endogenous effect |
| 15:00-15:20 |
李梦丹 （西交大） |
基于混频数据的中国省际经济周期协同性时变测度研究 |
| 15:20-15:40 |
李明来 （西交大） |
Futureproofing against climate regulatory risk: innovation or relocation |
| 15:40-16:00 |
徐一雄 （西交大） |
极端事件下股票市场尾部风险测度及溢出效应研究 |
| 16:00-18:00 |
自由讨论 |
